ערך זה עוסק במונח בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו תוחלת (פירושונים).

בתורת ההסתברות ובסטטיסטיקה, התוחלת (באנגלית: Expected value, ערך נצפה או Mean, מסומנת: E או μ, בהתאמה) של משתנה מקרי היא ממוצע הערכים אותם צפוי המשתנה לקבל, משוקלל על-פי ההסתברויות לקבלת הערכים השונים. לפי החוק החזק של המספרים הגדולים, התוחלת היא הערך אליו שואפת התוצאה הממוצעת של ניסוי כשמספר החזרות שואף לאינסוף.

לתוחלת יש שימוש נרחב בפיזיקה סטטיסטית, בפיזיקה קוונטית ובהנדסה.

רקע |

בניגוד לממוצע החשבוני הרגיל, המחושב על ידי סיכום סדרת ערכים וחלוקת הסכום למספר הערכים, התוחלת היא ממוצע משוקלל של כל הערכים האפשריים, כשכל ערך משוקלל בהסתברות שלו. בזכות חוק המספרים הגדולים, התוחלת מהווה קירוב לממוצע של סדרת תוצאות ארוכה, ויכולה לסייע בתחזיות של רווח והפסד וכדומה. בהתאם לכך, משחק מזל נחשב להוגן אם תוחלת הזכייה בו, בניכוי דמי ההשתתפות, היא אפס - דבר זה מצביע על כך שבטווח הארוך מחולקים כל דמי ההשתתפות בין השחקנים, ללא רווח או הפסד למארגנים. לדוגמה, בגלגל הרולטה יש 38 תוצאות אפשריות: כשהמהמר על אחד המספרים זוכה, משלמים לו פי 36 מדמי ההשתתפות. לפיכך, תוחלת הרווח של המהמר היא פי  138(36−1)−3738≈−0.0526displaystyle frac 138(36-1)-frac 3738approx -0.0526 מגובה ההימור, היינו, הפסד של כ-53 שקלים בהימור על כל אלף שקלים.

התוחלת מייצגת תוצאה "צפויה" (Expected) של ניסוי זהה החוזר על עצמו פעמים רבות. מכאן מקורו של המונח בלועזית. אך אפשר שהערך של התוחלת עצמו לא יהיה תוצאה "צפויה" במובן המקובל, הוא עשוי להיות נדיר או אפילו בלתי אפשרי (ראו דוגמה להמחשה).

הגדרה |

התוחלת מסומלת על ידי E⁡X, E⁡(X), E⁡[X]displaystyle operatorname E X, operatorname E (X), operatorname E [X] ולעיתים  ⟨X⟩displaystyle langle Xrangle .

כאשר X הוא משתנה מקרי בדיד שמקבל את הערכים ...,x₁, x₂, התוחלת תחושב על ידי הטור E⁡(X)=∑ixiP(X=xi)displaystyle operatorname E (X)=sum _ix_iP(X=x_i) (כמו בדוגמת הרולטה לעיל ובדוגמה להלן). במקום לסכום על פי ערכי המשתנה, אפשר לסכום על פי המאורעות במרחב המדגם Ω: E⁡(X)=∑ω∈ΩX(ω)P(ω)displaystyle operatorname E (X)=sum _omega in Omega X(omega )P(omega ). התוחלת קיימת אם ורק אם הטור מתכנס בהחלט (אם הטור סופי הוא מתכנס בהחלט באופן טריביאלי). אם X הוא משתנה מקרי רציף בעל פונקציית צפיפות הסתברות f אזי E⁡(X)=∫−∞∞xf(x)dxdisplaystyle operatorname E (X)=int limits _-infty ^infty x;f(x);mathrm d x.

בצורה הכללית, אם X הוא משתנה מקרי המוגדר על מרחב הסתברות (Ω,F,P)displaystyle (Omega ,mathcal F,P), אזי התוחלת של X מוגדרת על ידי E⁡(X)=∫ΩXdPdisplaystyle operatorname E (X)=int _Omega X;mathrm d P כאשר האינטגרל הוא אינטגרל לבג. בדומה למקרה הבדיד, התוחלת קיימת רק כאשר האינטגרל מתכנס בהחלט.

מומנטים: המומנט מסדר n של משתנה מקרי X הוא התוחלת של החזקות ה-n-ית של X, כלומר E⁡(Xn)displaystyle operatorname E left(X^nright). המומנט מסדר n סביב התוחלת של X מוגדר כ-E⁡((X−E⁡(X))n)displaystyle operatorname E left((X-operatorname E (X))^nright), כאשר n=2displaystyle n=2 הוא שווה לשונות.

אמידה: כדי לאמוד את התוחלת של משתנה מקרי באופן אמפירי, מבצעים מדידות חוזרות של המשתנה ומחשבים את הממוצע החשבוני של התוצאות (חוק המספרים הגדולים מבטיח שאומדן זה מתכנס בהסתברות לתוחלת). לאומדן זה יש התכונה שהוא ממזער את סכום ריבועי השגיאות ביחס לתוחלת.

דוגמה 1 |

הדגמת חישוב התוחלת של משתנה מקרי בדיד.

כאשר מטילים קובייה הוגנת (בעלת שש פאות) ההסתברות לקבלת כל מספר מ-1 עד 6 שווה ל-1/6.
המשתנה המקרי הוא תוצאת ההטלה של הקוביה והתוחלת של משתנה מקרי זה תחושב באופן הבא:

E⁡(X)=1×16+2×16+3×16+4×16+5×16+6×16=3.5displaystyle operatorname E (X)=1times frac 16+2times frac 16+3times frac 16+4times frac 16+5times frac 16+6times frac 16=3.5

דוגמה זו ממחישה שתי תכונות של התוחלת:

1. 
   תוצאה צפויה: ערך התוחלת (3.5) לא חייב להיות אחד הערכים האפשריים של המשתנה המקרי (המספרים השלמים 1-6).


2. כאשר ההסתברות בניסוי לקבלת כל תוצאה היא שווה אזי התוחלת היא הממוצע החשבוני.

ניתן לתת לתוחלת את הפירוש הבא: אם משלמים למהמר לפי תוצאות הטלת הקובייה, דהיינו במקרה שייצא 1 - יקבל 1 ש"ח, במקרה שייצא 6 - יקבל 6 ש"ח, הרי שהסכום הממוצע שהמהמר צפוי לקבל לאחר 10 הטלות של הקובייה הוא  35=10×3.5displaystyle 35=10times 3.5 ש"ח.

דוגמה 2 |

לצורך הדוגמה נעזר בטבלה הבאה: (בהנחה שאלו פרסים קבועים שאינם משתנים, מספר המשתתפים בהגרלה הוא 16,273,488 והמחיר להשתתפות בהגרלה הוא 2.9 ₪).

ניתן לחשב את תוחלת הרווח הצפוי בצורה הבאה:

1.163977569= 539,400/16,273,488 * 10 + . . . 1,116/16,273,488 * 350 + 186/16,273,488 * 2,500 + 6/16,273,488* 500,000 + 1/16,273,488 * 4,000,000

כלומר, אם לדוגמה עלות השתתפות במשחק זה היא 2.9 ₪ אזי תוחלת אחוז הרווח הצפוי שווה ל-40.1371575% (2.9 / 1.163977569) מההשקעה.

תוחלת ההפסד הצפוי מן ההשתתפות בהגרלה היא 1.736022431 = 2.9 (עלות ההשתתפות=תוחלת עלות ההשתתפות) פחות 1.163977569 (תוחלת הרווח הצפוי).

תוחלת ההפסד הצפוי מהווה 59.8628425% מעלות ההשתתפות בהגרלה (1.736022431 חלקי 2.9, או 100% פחות 40.1371575%).

דרך נוספת לחישוב תוחלת הרווח הצפוי:
1.163977569 ≈ 15,594,054/16,273,488 * (0-2.9) + 539,400/16,273,488 * (10-2.9) + . . . 6/16,273,488 * (500,000-2.9) + 1/16,273,488 * (4,000,000-2.9) + 2.9

דרך נוספת לחישוב אחוז תוחלת הרווח הצפוי (אחוז ההחזר)
40.1371575% ≈ 15,594,054/16,273,488 * 0/2.9 + 539,400/16,273,488 * 10/2.9 + . . . 6/16,273,488 * 500,000/2.9 + 1/16,273,488 * 4,000,000/2.9

יש להבדיל בין תוחלת הזכייה/תוחלת ההפסד (שבה הערך המתקבל מייצג את סכום הרווח/ההפסד) לבין תוחלת הרווח הצפוי/תוחלת ההפסד הצפוי (שבה הערך המתקבל מייצג את הסכום הממוצע שמוחזר בכל הגרלה) הנובעות מההשתתפות בהגרלה, בשני המקרים האחוז זהה אך התוחלת שונה.

• בהגרלות בהן הפרסים מתחלקים בין הזוכים - תוחלת הצפי אינה בהכרח זהה לאחוז ההחזר המוקצה לפרסים.

תכונות התוחלת |

• לשני משתנים מקריים בעלי אותה התפלגות תהיה אותה תוחלת.

אופרטור התוחלת E הוא ליניארי, ולפיכך (כאשר X ,Y משתנים מקריים המוגדרים על אותו מרחב הסתברות, ו- a ,b מספרים ממשיים):

•  E⁡(a)=adisplaystyle operatorname E (a)=a


•  E⁡(aX+b)=aE⁡(X)+bdisplaystyle operatorname E (aX+b)=aoperatorname E (X)+b


•  E⁡(aX+bY)=aE⁡(X)+bE⁡(Y)displaystyle operatorname E (aX+bY)=aoperatorname E (X)+boperatorname E (Y)

• אופרטור התוחלת אינו כפלי, כלומר, השוויון  E⁡(XY)=E⁡(X)E⁡(Y)displaystyle operatorname E (XY)=operatorname E (X)operatorname E (Y) אינו מתקיים בדרך כלל. כאשר השוויון מתקיים, אומרים שהמשתנים X ו-Y בלתי מתואמים. כל שני משתנים בלתי תלויים הם גם בלתי מתואמים. ההפרש  E⁡(XY)−E⁡(X)E⁡(Y)displaystyle operatorname E (XY)-operatorname E (X)operatorname E (Y) הוא השונות המשותפת, שממנה אפשר לחשב את מקדם המתאם.

• אם X,Y משתנים מקריים, מתקיים  E⁡(X)=E⁡(E⁡(X|Y))Y)). תוצאה זו קרויה לפעמים "משפט ההחלקה".

תוחלת של זמן המתנה |

אם X הוא משתנה מקרי המקבל רק ערכים טבעיים, אז התוחלת שלו מקיימת  E⁡(X)=∑n=1∞P(X≥n)displaystyle operatorname E (X)=sum _n=1^infty P(Xgeq n) (לנוסחה זו יש גם גרסאות כלליות יותר). ביטוי זה לחישוב התוחלת שימושי במקרה שהמשתנה מייצג את זמן ההמתנה עד להתרחשותו של מאורע (כגון הופעתה הראשונה של המלה "אנציקלופדיה" בסדרה של תווים אקראיים).

ראו גם |

מיזמי קרן ויקימדיה
ספר לימוד בוויקיספר: הסתברות/תוחלת ומומנטים/תוחלת

• תורת הערך


• תורת המספרים


• תורת המשחקים


• תורת ההסתברות


• פרדוקס יום ההולדת


• פרדוקס המעטפות


• פרדוקס סנט-פטרסבורג


• אקסיומות פון נוימן-מורגנשטרן


• הסתברות


• מידה (מתמטיקה)


• משתנה מקרי


• שונות